Backtesting क्या होती है और Chart पर Backtest कैसे करते हैं 2024?

अगर आप जानना चाहते हैं कि “Backtesting क्या होती है” और “Chart पर Backtest कैसे करते हैं” तो आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। बैकटेसटिंग की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि वह स्ट्रेटेजी कैसा परिणाम देती है। तो चलिए इस लेख के जरिये हम आपको बैटेस्टींग के बारे में समझाते हैं।

Backtesting क्या होती है?

किसी नई स्ट्रेटेजी को बिना पैसा इन्वेस्ट किये चार्ट पर उसके पिछले परिणामों को निकालना ही backtesting होता है। हम बैकटेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम जान सकें कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। बैकटेस्ट करने से आपको ये पता चल जाता है कि कोई स्ट्रेटेजी कितनी accuracy के साथ अच्छे परिणाम देती है। बैकटेस्ट करने में आपका कोई जोखिम नहीं लगता क्यूंकि बैकटेसटिंग में असली पैसा नहीं लगता।

Backtesting के फायदे क्या हैं?

• बैकटेस्ट करने के लिए आपको real money इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती।
• बैकटेस्ट करने से आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की accuracy का पता चलता है।
• बैकटेस्ट करने से आप किसी भी स्ट्रेटेजी के पॉजिटिव और नेगेटिव आसानी से निकाल सकते हैं।
• बैकटेस्ट से आप यह जान सकते हैं कि कोई स्ट्रेटेजी कहाँ बेहतर तरिके से काम करती है और कहाँ फेल होती है।

आप ये तो जान गए कि बैकटेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं लेकिन आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि बैकटेस्ट करने के नुकसान क्या होते हैं। वैसे तो बैकटेस्ट के फायदे ज्यादा हैं लेकिन बैकटेसटिंग करने का केवल एक ही नुकसान है कि इसमें आपके emotions शामिल नहीं होते। जब आप live market में ट्रेड करते हैं तो वहां आपकी real money और emotions दोनों शामिल होते हैं।

बैकटेस्ट करने में और रियल ट्रेडिंग करने में आपको फर्क मिलेगा। जो परिणाम आपको बैकटेस्ट में मिलते हैं वो आपको रियल ट्रेडिंग में emotions होने की वजह से नहीं मिल पाते। लेकिन समय के साथ-साथ आप बेहतर होते चले जायेंगे।

Backtesting कैसे करते हैं?

तो चलिए अब जानते हैं कि चार्ट पर किसी भी स्ट्रेटेजी का बैकटेस्ट कैसे किया जाता है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटेजी का बैकटेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100-200 trades का बैकटेस्ट करना होगा। आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है और किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट खोलना है। चार्ट पर आपको ये देखना है कि जो स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसने आज कितनी ट्रेड दी हैं।

यानि आज अगर आप उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लेते तो आपको क्या परिणाम मिलता। मान लीजिये आपकी स्ट्रेटेजी ने आज 2 trade दी और दोनों में आपको प्रॉफिट हुआ तो आप अपनी कॉपी में इस बात को नोट कर लीजिये कि कहाँ एंट्री होती कहाँ स्टॉप लॉस होता और कितना टारगेट मिला। बस इसी तरह चार्ट को पीछे करते करते अपनी कॉपी में नोट करते चलें कि किस दिन प्रॉफिट हुआ और किस दिन नुकसान हुआ।

जब आपकी कॉपी में 100 trades आप बैकटेस्ट कर लें तो अब आप इन 100 trades की accuracy निकालें। एक्यूरेसी का मतलब है कि 100 में से कितनी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और कितनी में नुकसान हुआ। मान लीजिये आपको 100 ट्रेड में से 70 ट्रेड में प्रॉफिट और 30 ट्रेड में नुकसान हुआ तो आपकी स्ट्रेटेजी कि एक्यूरेसी 70% आई है।

यदि किसी भी स्ट्रेटेजी कि एक्यूरेसी अगर 70% आ जाए तो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई स्ट्रेटेजी बैकटेस्ट में अच्छा परिणाम ना दे तो आप उसको इस्तेमाल ना करें।

ऊपर दी गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चार्ट में जहाँ भी morning star candle पैटर्न बना उसको हमने बैकटेस्ट किया और उसका अच्छा परिणाम निकला। बस इसी तरह से आप किसी भी स्ट्रेटेजी का बैकटेस्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वह स्ट्रेटेजी ने पहले कैसे परिणाम दिए हैं।

बैकटेसटिंग के नुकसान

• बुलिश मार्केट में किया गया बैकटेस्ट मंदी के समय काम नहीं करता।
• बैकटेसटिंग से आप ये पता नहीं लगा सकते कि भविष्य में वो काम करेगा या नहीं।
• बैकटेसटिंग में जो एक्यूरेसी आती है इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में भी वही रहेगी।
• यदि आपने स्टॉक में बैकटेस्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह दूसरी मार्केट जैसे forex में भी काम करेगी।

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Conclusion

हमें उम्मीद है आपको अब आप इस लेख के जरिये समझ गए होंगे कि backtesting क्या होती है और कैसे की जाती है। हम आपको यही सलाह देंगे कि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर काम करने से पहले आप उसका अच्छे से बैकटेस्ट करके पूरा परिणाम निकाल लें। अगर स्ट्रेटेजी अच्छा परिणाम और accuracy दे रही है तभी आप उस स्ट्रेटेजी पर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं।

जिस भी स्ट्रेटेजी का आप बैकटेस्ट करना चाहते हैं अधिक से अधिक सालों का डाटा निकालने की कोशिश करें। यदि कोई स्ट्रेटेजी पिछले दस साल से प्रॉफिटेबल है तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपको आगे भी अच्छे परिणाम दे सकती है। जितनी मेहनत आप बैकटेस्ट पर करेंगे और डाटा एकत्रित करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा।